|
NOTE 26
|
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
|
|||||
|
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 21.
|
||||||
|
Valutarisiko
|
||||||
|
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
|
||||||
|
Utestående valutaterminforretninger
|
||||||
|
Valuta
|
Norske kroner
|
|||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Valuta
|
Kjøp
|
Salg
|
Kjøp
|
Salg
|
|
|
CAD
|
5 818
|
- 19 829
|
32 601
|
- 111 118
|
||
|
CHF
|
3 579
|
- 604
|
21 822
|
- 3 681
|
||
|
EUR
|
43 155
|
- 111 091
|
317 620
|
- 817 632
|
||
|
JPY
|
3 053 200
|
- 944 710
|
197 535
|
- 61 120
|
||
|
NOK
|
336 339
|
- 84 533
|
336 339
|
- 84 533
|
||
|
RUB
|
- 224 950
|
- 41 191
|
||||
|
SEK
|
134 497
|
- 70 172
|
115 238
|
- 60 124
|
||
|
CZK
|
10 080
|
2 956
|
||||
|
GBP
|
- 3 661
|
- 33 039
|
||||
|
DKK
|
- 16 971
|
- 16 744
|
||||
|
ILS
|
5 454
|
8 153
|
||||
|
USD
|
42 695
|
- 9 683
|
238 059
|
- 53 991
|
||
|
Sum
|
1 270 323
|
-1 283 173
|
||||
|
Renterisiko
|
||||||
|
Ferds renterisiko oppstår som følge av innlån og håndteres av konsernets internbank i overensstemmelse med egne retningslinjer. Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
|
||||||
|
Utestående renteswapper
|
||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Valuta
|
Beløp
|
Mottar
|
Betaler
|
Gjenstående løpetid
|
|
|
DKK
|
100 000
|
6M CIBOR
|
Fast 2,97% - 4,15%
|
2,7 - 4,5 år
|
||
|
EUR
|
65 000
|
3M-6M EURIBOR
|
Fast 1,25 - 2,88%
|
1,5 - 5,0 år
|
||
|
GBP
|
10 000
|
6M LIBOR
|
Fast 2,46% - 3,12%
|
0,5 - 4,2 år
|
||
|
NOK
|
200 000
|
1M-6M NIBOR
|
Fast 4,91% - 5,72%
|
1,6 - 3,0 år
|
||
|
RUB
|
160 000
|
3M MOSPRIME
|
1,0 år
|
|||
|
SEK
|
50 000
|
3M STIBOR
|
4,0 år
|
|||
|
Tabellen inkluderer derivater for sikring
|
||||||
|
Kredittrisiko
|
||||||
|
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for
konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.
|
||||||
© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS